Eneste norske bank i europeisk stresstest: – Vi starter forberedelsene allerede høsten i forkant

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) utførte mandag kveld sin stresstest for europeiske banker («EU-wide stress test») for 2025.  Øvelsen skal vurdere banksektorens motstandskraft i et utfordrende makroøkonomisk miljø, og DNB er den eneste norske banken som deltar. De er også den eneste banken utenfor EU.

– EBA velger ut hvilke banker som skal delta i «EU-wide stress test» basert på flere kriterier. Først ser de på bankens størrelse og betydning for det finansielle systemet, noe som innebærer at større banker med stor påvirkning på økonomien blir prioritert, forklarer Nina Schjølberg, leder for risikorapportering og analyse i DNB, til BankShift.

–  Videre vurderer EBA bankens geografiske beliggenhet for å sikre en bred representasjon fra ulike EU-land. Kriterier som kapitalbase, risikoprofil og tidligere prestasjoner i stresstester spiller også en rolle i utvelgelsesprosessen, legger Schjølberg til, og forteller at DNB deltok første gang på stresstest i regi av EBA i 2011, som frivillig deltaker.

Stor jobb

Schjølberg forteller at det ikke er noen enkel sak å delta i denne stresstesten, og sier at dette er en omfattende analyse som krever input i form av risikoeksponeringer for alle risikotyper, og på svært detaljert nivå. 

– Vi starter forberedelsene allerede høsten i forkant av selve stresstesten. Da får vi den første informasjonen fra EBA om hvordan årets stresstest skal gjennomføres, sier hun.

Hun forklarer at det settes opp et prosjekt med delstrømmer for hver risikotype. Så er risikostyring konsern og konsernfinans i DNB ansvarlige for å fremskaffe alle dataene som kreves. 

– I januar kommer selve scenariene, så da kan beregningene og framskrivningene starte. I år gikk startskuddet 20. januar. Årets scenario er ikke så ulikt de vi har sett tidligere, så vi forventer at DNB vil vise god soliditet også i årets test, forteller hun.

BNP-fall på 6,3 prosent

– Hensikten med en «EU wide» stresstest er å evaluere og måle de europeiske bankenens motstandsdyktighet under ulike økonomiske scenarioer, forklarer Schjølberg.

Stresstesten på EUs banker gjennomføres på et utvalg av 64 banker og dekker omtrent 75 prosent av den totale banksektorens eiendeler i EU og Norge. Resultatene offentliggjøres i august.

Stresstesten bygger på to scenarier: et basis-scenario basert på nasjonale sentralbankers prognoser og et negativt scenario som skisserer en alvorlig forverring av geopolitiske spenninger. Dette inkluderer handelskonflikter, økte energipriser og lavere tillit i markedene. Det negative scenarioet antar et samlet BNP-fall på 6,3 % i EU fra 2025 til 2027, økt inflasjon og høyere arbeidsledighet.

Testen gjennomføres ved hjelp av en felles metodikk utviklet av EBA, som sikrer sammenlignbare resultater mellom bankene. Den bruker en statisk balansemetode, som innebærer at bankenes balanse ikke justeres under testens treårsperiode. Dette betyr at bankene ikke kan ta hensyn til eventuelle strategiske tilpasninger de ville gjort i en reell krisesituasjon.

Sammenligning

Schjølberg forklarer at stresstestene gir innsikt i bankenes risikoprofil og kapitalstyrke, og de brukes til å forbedre bankenes risikostyringspraksis.

– Resultatene fra stresstesten offentliggjøres på EBAs hjemmeside med ganske stor grad av detaljer. På den måten får vi får god innsikt i hvordan vår bank tåler stresscenarioene sammenlignet med andre banker. Vi kan også se hvor utsatt den norske økonomien er i gitte scenarioer sammenlignet med EU-landene som deltar i stresstesten, sier hun.

– Hva har denne testen å si for bank-Norge?

– Disse testene er en del av EUs overordnede finansielle reguleringsrammeverk. Ved å gjennomføre disse testene sikrer EBA at bankene har tilstrekkelig kapitalbase til å håndtere potensielle økonomiske sjokk og kriser, og dermed opprettholde finansiell stabilitet i EU. 

Tillit og transparens

Schjølberg sier at DNB generelt har vist god motstandsdyktighet og soliditet i testen, og har kommet ut som en av de mest solide bankene. 

– Dette bidrar til å bygge tillit blant investorer, kunder og andre interessenter, ved å vise at banken er rustet til å håndtere økonomiske utfordringer, sier hun.

At bankene testes på samme måte, basert på sammenlignbare datagrunnlag og i de samme scenarioene, bidrar til tillit og transparens i markedet, mener hun. 

– Vi er den eneste norske banken, men alle de store nordiske bankene deltar. Deltakelse i «EU-wide stress test» gjør at DNB kan sammenlikne seg med de andre store nordiske peers, sier Schjølberg.