Nye kapitalkrav til bankene er klare: Her er detaljene

Finansdepartementet har fredag morgen kunngjort endringer i kapitalkravene for norske banker. 

Endringene innebærer blant annet at de mindre bankene får lavere og mer risikofølsomme kapitalkrav for bolig- og næringseiendomslån, og som uttalt til BankShift, gjennomfører Finansdepartementet endringene som skal minske forskjellene mellom standardmetoden og de interne risikomodellene (IRB).

− Bankkundene er vinnerne når vi nå får likere og bedre kapitalkrav i Norge. De fleste banker i Norge er små eller mellomstore, og bruker den såkalte standardmetoden til å beregne sine kapitalkrav. Disse får nå lettelser. Dette kan også bidra til mer effektiv konkurranse i bankmarkedet, noe alle bankkunder er tjent med, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Den nye metoden for å beregne kapitalkrav for de små og mellomstore bankene er mer risikosensitiv både for boliglån og lån til næringseiendom, ved at den i større grad tar hensyn til belåningsgraden for lånet og typen virksomhet det lånes ut til. 

For de større bankene som bruker interne risikomodeller (IRB-bankene), har departementet samtidig besluttet å øke det såkalte risikovektgulvet for boliglån fra 20 til 25 prosent, i tråd med råd fra Finanstilsynet. Det er i dag ni IRB-banker i Norge:

DNB, Sparebank 1 Sør-Norge, Sparebanken Vest, Santander Consumer Bank, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Østlandet, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebanken Møre og BN Bank.

Finanstilsynets råd om også å øke risikovektgulvet for næringseiendomslån fra 35 til 45 prosent tas derimot ikke til følge. Gulvet for næringseiendomslån videreføres på 35 prosent, i tråd med innspill fra bransjen. Det gis også lettelser for IRB-bankene, ved at den såkalte skaleringsfaktoren fjernes fra risikovektformelen.

Endringen gjennomføres med virkning fra 30. juni 2025.

Vits å fortsette som IRB?

Finansdirektør Frank Johannesen i Sparebanken Vest uttalte til BankShift i sommer at om Finanstilsynets forslag ble implementert, måtte Sparebanken Vest gjøre en vurdering på om det i det hele tatt lønner seg å være IRB-bank.

– Det sier seg selv at det ikke gir noen som helst mening sett opp mot de kravene som foreligger å være en IRB-bank, med hensyn til styring og kontroll, sa Johannesen.

Administrerende banksjef i Sparebank 1 Nord-Norge, Hanne Karoline Kræmer, er blant dem som har vært dypt uenig med tilsynets vurdering, som altså nå tas til følge.

– Sparebank 1 Nord-Norge og de øvrige IRB-foretak har investert vesentlige midler i IRB-modellene og de har vist seg å beregne risiko på en god og forsvarlig måte i henhold til EU-regelverket. Det ville vært rart om myndighetene ikke anerkjenner dette, sa Kræmer nylig til BankShift.

Standardmetoden jubler

På den andre siden er JBF blant bankene som har mye å tjene på at det nå kommer en ny standardmetode. Konsernsjef Helge Dalen sa nylig til BankShift at banken kommer godt ut av det fordi den kun har boliglån og porteføljen deres har en lav belåningsgrad.

– Det er på tide at det kommer likere konkurransevilkår mellom standardmetodebankene og IRB-bankene. Konkurransen mellom bankene er stram, og den kommer til å bli strammere. Det er urimelig at noen banker da stiller til startstreken med full sekk, sa Dalen til BankShift i november.

Hvem kommer verst ut?

Analyser gjort av Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier og Vegard Toverud i Pareto Securities da forslaget kom fra Finanstilsynet, som da riktignok også tok med i betraktningen økning i næringseiendom, hadde følgende effekt på reduksjon i markedsverdi:

DNB: 3 og 2 prosent (ABG og Pareto), Sparebank 1 SR-Bank: 4,5 og 4,3, SMN: 4,4 og 4,5, SNN: 2,1 og 2 og Sparebanken Vest 6,1 og 6 prosent.